根据你的描述，电源故障的可能性很高。以下是判断电源是否烧毁的步骤：
1. **电源自检**：先断开所有硬件连接，只将电源连接到主板（24-pin和CPU供电），短接电源的PS-ON和GND引脚（通常绿色和任意黑色线）来启动电源。如果电源风扇转动，说明电源可能没坏；如果风扇不转，电源大概率损坏。
2. **万用表测试**：如果电源风扇能转，但系统仍无反应，可以用万用表测量各电压输出是否正常。将万用表调到直流电压档，黑笔接电源地线（如黑色线），红笔分别测各色线：橙色（3.3V）、红色（5V）、黄色（12V）、紫色（5VSB）。正常值应在±5%范围内。如果某路电压异常，电源损坏。
3. **替换测试**：最直接的方法是借用或购买一个已知正常的电源替换测试。如果替换后系统能启动，原电源已坏。
关于连带损坏：电源烧毁时，劣质电源可能浪涌损坏主板、显卡等。但海盗船RM850x属于中高端电源，保护电路较完善，一般不会殃及其他硬件。不过，建议在替换电源后，先测试主板、显卡等是否正常工作。
如果确认电源损坏，请立即停止使用并更换，避免进一步风险。